A differential geometric approach to nonlinear filtering - the projection filter
4РП — Обучение и мобилност на изследователи
- Период
- 1996-09-16 → 1998-09-15
- Финансиране от ЕС
- —
- Участници
- 2
- Схема
- RGI
Линиите свързват координатора с партньорите. За проекти отпреди 2014 г. CORDIS не винаги дава точни координати. Тези точки са на ниво град или държава.
Накратко на български
Проекционните филтри изследват нови начини за изчисляване на прогнози в сложни нелинейни системи, като например при финансови анализи. Те помагат за създаването на по-точни математически модели, които да заменят текущите приблизителни методи в инженерството и финансите.
Кратко обяснение, генерирано от езиков модел по текста на CORDIS. Оригиналът е по-долу.
Цел на проекта
In dealing with stochastic linear systems, predictions and estimates are computed via the Kalman filter. Generalization to non-linear systems is an important area of research. Unfortunately, the optimal filter for nonlinear systems is infinite-dimensional. Approximate filters for non-linear systems, as the extended Kalman filter, are of great practical value. A disadvantage of many filters is that they are based on heuristic considerations. A new class of filters, the projection filters, was developed by the applicant. These filters use an a priori given finite dimensional class of probability distributions and at each moment the change in distribution that is prescribed by the exact filter is projected on the linear space of changes corresponding to the chosen class of distributions. Computer simulations, existence of exponential families which simplify the filters, application to finance and theoretical analysis in case of small noise were developed by the applicant. Such results strongly motivate the prosecution of the project by mean of further simulations, further theoretical analysis and applications to financial and engineering problems.
Оригинален текст от CORDIS (на английски).
Участници
Връзки
Данни: CORDIS, © Европейски съюз